流动性覆盖率(LCR)指标对商业银行流动性风险预警作用研究

摘要

近年来,银行经营环境、业务模式、资金来源等变化给商业银行流动性风险管理带来的挑战日趋增大,特别是2013年我国银行体系出现的两次"钱荒"给我国商业银行敲响了警钟。一些注重流动性风险管理的银行通过监控LCR指标,及时调整资产配置,顺利渡过了流动性紧张时期。LCR指标可以在流动性紧张之前进行提示,从而起到流动性风险预警作用。本文通过选取上市银行2013年第一、二季度季报,发现87.2%的银行在这期间的LCR指标出现了不同程度的恶化。