上证综指时间序列模型拟合实证研究及应用

摘要

本论文试图用时间序列方法去建立模型预测上证综指的日度趋势，作者详细展示了建立模型的过程，并得出了胜率52％的预测结果，接着说明了如何把模型预测结果用来设计金融产品，满足不同风险偏好的投资者理财需求。

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第一章 绪论

1.1 研究课题的意义

1.2 研究目标的选择

1.3 研究方法的选择

1.4 理论基础及在中国的适用性

第二章 上证综指时间序列的平稳性

2.1图形分析

2.2 描述统计分析

第三章 数据预处理

3.1 对数化处理

3.2 基本特性判断

第四章 建立模型

4.1模型识别

4.2模型定阶

4.3参数估计

4.4适应性检验

第五章 预测试验

5.1 修正预测数据

5.2验证预测效果

第六章 模型应用

6.1 投机策略设计

6.2 套利策略设计

6.3 套保策略设计

第七章 结论

致谢

附图：