模型法与挖掘法在时间序列分析中的效率比较——以上证综指月度数据为例

摘要

采用上海证券交易所1996年至2009年月度上证综指数据,实证分析对比时间序列模型法与数据挖掘法在数据拟合与预测方面的效率.结果表明,模型法在时间序列预测方面存在相当大的缺陷,采用挖掘法进行时间序列预测有明显的优势.