含缺失值时间序列的ARMA模型拟合

张晋昕; 王亚拉; 何大卫

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含缺失值时间序列的ARMA模型拟合

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目的给出一种有效的处理含缺失值时间序列的方法,完成缺失值的内插及ARMA模型的参数估计.方法用状态空间的Markov表达描述时间序列,进而采用Kalman滤波技术.结果实例分析表明,不仅可以完成缺失值的有效内插,模型拟合效果及预测结果也甚为满意.结论用基于状态空间表达的Kalman滤波技术,可以实现平稳可逆时间序列中缺失值的内插及ARMA模型拟合.

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来源
《中国卫生统计》 |2000年第4期|197-199|共3页
作者
张晋昕; 王亚拉; 何大卫;
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作者单位

山西医科大学第二医院,030001;

山西医科大学第二医院,030001;

山西医科大学卫生统计教研室;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类预防医学、卫生学;
关键词
时间序列; 缺失值; ARMA模型; Kalman滤波;

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