不同存贷利率下保险盈余的最优投资问题

摘要

随着保险公司投资风险资产比例的不断提高,人们对保险盈余的最优投资策略问题的研究也越来越多.本文主要讨论在不同存贷利率下保险盈余的最优投资策略问题。 本文假设保险人的投资选择是存款,贷款和股票交易,从贷款利率高于存款利率的实际情况出发,运用随机分析理论,得到存贷款利率和股票投资收益在四种不同关系下的保险人的最优投资策略。 本文共分三章.第一章主要介绍了保险盈余投资的研究背景,以及本文的研究意义和目的.第二章介绍了本文中的模型的主要假设以及在下文中用到的两个引理.为下文的理论证明打下了基础.第三章重点给出了存贷款利率和股票投资收益在四种不同关系的情况下,保险人的的最优投资策略,并对这些结果给出了严格的证明。

目录

文摘

英文文摘

声明

第一节 引言

§1.1 背景介绍

§1.2 本文研究的意义和目的

第二节模型假设

§2.1 模型的假设

§2.2 两个引理的证明

第三节主要结论

结束语

参考文献

致谢