银行资金融通网络演化机制及其抗毁性研究

摘要

金融业是现代经济的核心，而银行业又是整个金融业中最主要的部分，银行间资金网络的安全与否直接关系到整个金融系统的稳定，银行危机有可能在银行网络中进行传染。银行资金融通网络指的是由银行账户作为节点，银行之间的资金流动关系作为边所构建的一个具有复杂拓扑结构的网络。银行间彼此存在着复杂的资金往来关系，对银行间网络统计特征和危机传染的分析，会有利于我们更好的研究银行间资金融通网络抗毁性，并对防止银行危机在银行间网络中的传染提出理论依据和合理建议，也对银行的监管者也有一定的理论价值。
　　本文从银行间资金关系入手，以经济物理学和行为经济学的基本思想为出发点，并运用复杂网络和危机传染的基本理论，构建了银行间市场的资金网络，该网络以银行账号为节点，银行间的资金拆借关系为边，研究了银行间网络的演化机制和抗毁性，最后以太原市银行网点进行了实证分析。具体内容和结论如下:
　　第一，通过对银行分类、银行活动参与者以及银行资金关系的分析，着重对银行间拆借市场进行研究，银行间的拆借形成了债权债务的结构关系，也形成了银行系统内复杂的网络资金结构。在对银行间拆借特点研究的基础上构造了银行资金融通网络的表达方式。
　　第二，在银行资金融通网络表达方式确定的基础上，对现实银行间拆借的特点进行分析，运用复杂网络的理论，以经济物理学和行为经济学为基本思想，构建了银行间资金融通网络的模型，并对模型进行了解析，结果是在银行间网络规模很大时，银行间网络是无标度网络，度分布服从幂指数为3的幂律分布。为验证模型的正确性对模型进行了仿真检验，得出的结果验证了模型的合理性。
　　第三，在构建的银行资金融通网络的基础上，通过对网络连通性测度和抗毁性测度的分析，运用危机传染和无标度网络理论对银行资金融通网络的抗毁性进行了研究，结果表明在银行间网络发生危机传染时，目标免疫比随机免疫的效果要好很多，也就是要加强对资产规模大、资金实力强、拆借活跃度高的银行进行有目的的免疫，这样就能在控制成本的情况下降低银行间的危机传染概率，提高银行资金融通网络的稳定性和抗毁性。
　　第四，银行间市场中资金拆借频繁，银行间资金的拆借都是通过各个机构网点完成的，但机构网点的布局却存在有很多的不合理性。本文利用复杂网络的理论，对太原市的银行网点的布局进行了研究，并以太原市农业银行为例进行了分析，结果表明太原市农业银行在网点布局上存在不合理性，最后对网点布局的改进提出了合理的建议。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 研究背景和意义

1．2 研究目的

1．3 概念的界定

1．4 研究方法

1．5 本文所做的主要工作

1．6 研究框架

第2章 文献综述

2．1 复杂网络的相关研究

2．1．1 复杂网络统计性质研究

2．1．2 复杂网络基本模型的研究

2．1．3 复杂网络的动力学研究

2．1．4 复杂网络抗毁性方面的相关研究

2．2 银行间拆借市场风险传染的研究

2．2．1 银行间市场结构特征的实证研究

2．2．2 银行间市场市场风险传染的实证研究

2．2．3 银行间市场市场风险传染的理论研究

2．3 资金融通和金融网络的相关研究

2．3．1 资金融通的研究

2．3．2 金融网络的研究

2．4 银行网点的相关研究

本章小结

第3章 银行资金融通网络表达方式研究

3．1 我国银行的分类

3．2 银行的业务

3．2．1 商业银行的融资

3．2．2 商业银行的资金运用

3．3 商业银行与其他参与者的资金往来关系

3．3．1 商业银行和政府的资金往来关系

3．3．2 商业银行和企业的资金往来关系

3．3．3 商业银行和个人的资金往来关系

3．3．4 商业银行之间的资金往来关系

3．4 银行资金融通网络表达方式

3．4．1 研究范围的界定

3．4．2 银行资金融通网络的表达

本章小结

第4章 银行资金融通网络演化模型研究

4．1 银行资金融通网络的增长模型研究

4．1．1 银行资金融通网络增长模型假设

4．1．2 银行资金融通网络节点连接状况分析

4．1．3 银行资金融通网络增长模型的构建

4．1．4 银行资金融通网络增长模型的求解

4．2 银行资金融通网络的演化模型研究

4．2．1 银行间资金融通网络的演化规则

4．2．2 银行间资金融通网络的演化模型

4．2．2 银行间资金融通网络的演化模型求解

4．3 银行资金融通网络演化过程的仿真分析

本章小结

第5章 银行资金融通网络的抗毁性研究

5．1 复杂网络弹性研究

5．2 复杂网络抗毁性测度研究

5．2．1 复杂网络的连通性性测度

5．2．2 复杂网络的抗毁性测度

5．3 银行资金融通网络的抗毁性

本章小结

第6章 银行网点实证研究

6．1 模型的假设

6．2 模型的构建

6．3 模型应用及分析

6．3．1 银行网点总量

6．3．2 太原市四大商业银行网点体系布局概况

6．3．3 银行网点分布密度与经济状况分析

6．3．4 银行网点网络的构建

6．3．5 太原网点布局存在的问题

6．3．6 基于复杂网络的银行网点调整

本章小结

第7章 总结和展望

7．1 结论

7．2 本文的研究不足

7．3 本课题进一步的研究方向

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文与研究成果