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目录
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外文献综述
1.3 研究方法
1.4 主要工作和创新
1.5 论文的基本结构
第2章 利率市场化的一般分析
2.1 利率市场化的基本内涵
2.2国外利率市场化改革的模式分析
2.3我国利率市场化改革的现状
第3章 利率市场化对商业银行利率风险影响分析
3.1利率市场化对金融环境的影响分析
3.2利率市场化对商业银行利率风险的影响分析
3.3利率市场化下商业银行利率风险的类别
第4章 利率风险度量模型比较分析
4.1 敏感型缺口分析
4.2 久期与凸性分析
4.3 VaR模型分析
4.4 利率风险度量工具的比较
第5章 我国商业银行利率风险度量的实证研究
5.1 模型的选择
5.2 数据的选取
5.3基于GARCH模型的VaR计算
5.4 实证结果分析
第6章 VaR方法在我国商业银行中的适用性分析
6.1 VaR方法使用条件
6.2 VaR方法在我国商业银行中的适用性分析
6.3 完善我国商业银行利率风险管理体系
结论与展望
结论
不足与展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况