基于模糊综合评价法的国家助学贷款信用风险评估研究

摘要

国家助学贷款，是以帮助高等院校中经济困难的学生支付在校期间的学费和日常生活费为目的，运用金融手段支持教育，资助经济困难学生完成学业的重要形式。但是由于我国的个人信用评估体系还不完善，在国家助学贷款的运行中出现了许多大学生违约的情况，违约率一度达到了20％，从而使国家助学贷款的开展一度陷入困境，国家助学贷款的违约风险不断积聚，不断在贷款银行形成不良贷款，严重削弱了商业银行承办国家助学贷款的积极性。由于国家助学贷款的发放对象是尚未参加工作的在校大学生，他们没有工作、没有稳定的收入来源、没有信用记录、没有可抵押的个人资产，因此对这样的贷款对象进行信用评估对贷款银行来说简直无从下手。 基于此，本文在国内外学者和资信评估机构关于个人信用风险评估指标研究的基础上，针对国家助学贷款的违约风险，运用模糊综合评价方法构建了大学生信用风险评估模型。整个模型的构建具体包括：运用德尔菲法构建大学生信用风险评估指标体系，然后利用层次分析法(AHP)构建判断矩阵从而科学地确立了各指标的权重，最后利用模糊数学的方法构建模糊评价矩阵，从而确立指标层中各指标对于评语集的隶属度。随后，我们采用事后样本数据对该评估模型的科学性和适用性进行了实证检验，检验结果表明：对于大学生信用风险评估，改进前的模糊综合评价模型与改进后的模糊综合评价模型同样具有较强的科学性。而在大学生信用风险评估的适用性上，改进后的模糊综合评价模型更能够突显在多样本数据处理方面的优势，因此更适合商业银行的国家助学贷款审批工作，从而有效地防范国家助学贷款违约风险。国家助学贷款是一项准公共物品性质的制度安排，其中涉及到政府，银行，学校，个人四者的利益关系，因此对于国家助学贷款信用风险的治理不是某一单方面可以完成的，唯有从政府、银行、学校和贷款学生四个利益主体入手才能有效的治理国家助学贷款信用风险，使国家助学贷款走出困境，达到经济目标和政策性目标的统一。 由于时间和能力的限制，本文还存在着诸多缺陷和不足，以下是笔者认为该继续努力和研究的方向：一方面要补充和延伸指标体系的范围和层次。本文基于模糊综合评价方法构建了大学生信用风险评估指标体系，并通过贷款学生自然信息、在校表现情况、收入信息和外部环境信息四个方面综合评估大学生信用风险状况，在未来的研究中或许可以加上大学生性格方面的指标，这样的评估指标体系的范围和层面可以得到补充和扩展，这将更有利于构建一个更精细和严谨的评估指标体系；另一方面要增加实证样本大小。虽然我们通过一些事后样本对本文构建的大学生信用风险评估指标体系的实证检验初步证实了该模型的科学性和适用性，但是对于该模型的在实际工作中的应用仍有待于进一步纳入大样本来进行实证检验。

目录

文摘

英文文摘

声明

0引言

0.1问题的提出

0.2国内外研究现状

0.2.1国外研究

0.2.2国内研究现状

0.3研究内容与研究框架

0.3.1研究内容

0.3.2研究框架

0.4研究方法

1个人信用风险评估相关理论探讨

1.1信用的含义及分类

1.2个人信用

1.2.1个人信用的涵义及起源

1.2.2个人信用的特征

1.3个人信用风险评估理论概述

1.3.1个人信用风险评估的涵义

1.3.2个人信用风险评估的特点

1.3.3个人信用风险评估的范围

1.3.4个人信用风险评估在国内外的应用

2模糊综合评价方法理论介绍

2.1德尔菲法

2.1.1基本原理

2.1.2德尔菲法的实施步骤

2.2层次分析法(AHP)

2.2.1基本原理

2.2.2层次分析法的实施步骤

2.3模糊综合评价方法

2.3.1模糊综合评价的基本原理

2.3.2模糊综合评价方法在国家助学贷款信用风险评估中的适用性

2.3.3模糊综合评价分析方法的实施步骤

2.4评价

3大学生信用风险评估模型的构建

3.1大学生信用风险评估模型的构建的必要性

3.2大学生信用风险评估指标体系的构建

3.2.1大学生信用风险评估指标体系的构建原则

3.2.2大学生信用风险评估指标体系的结构

3.2.3评估指标体系中各指标的分析与测度

3.3大学生信用风险评估指标体系权重的确定

3.3.1层次单排序

3.3.2层次综合排序

3.4基于模糊综合评价法的大学生信用风险评估模型分析

3.4.1评语集的确定

3.4.2模糊关系矩阵的构建

3.4.3多级模糊综合评价

4模糊综合评价模型的实证分析

4.1样本的选取

4.1.1样本的选取原则

4.1.2样本的来源

4.2单样本实证分析

4.2.1构建模糊评价矩阵

4.2.2二级模糊矩阵的综合评价

4.2.3一级模糊矩阵的综合评价

4.2.4实证结论分析

4.3模糊综合评价模型的改进

4.4多样本实证分析

4.4.1改进前的模糊综合评价模型的多样本检验

4.4.2改进后的模糊综合评价模型的多样本检验

4.4.3两种模糊综合评价模型的比较

5国家助学贷款信用风险的化解之道

5.1政府的制度保障和投资

5.2贷款银行的风险管理工作

5.3学校的督导和信息供给

5.4.贷款者的自身约束

6结论与展望

6.1本文的结论

6.2研究展望

参考文献

附录

致谢

个人简历、发表的学术论文及在为期间参加的研究项目