机动车辆保险赔付概率评估研究

摘要

我国自二十世纪八十年代全面恢复保险业务以来，保险业发展迅猛。近几年来，保险市场主体急增，市场竞争空前激烈，竞争加快了市场及保险产品的开发和服务质量的提高。机动车辆保险业务作为我国财产保险中的重要支柱，多年来一直占财产险业务收入的60％以上。2008年度统计数据显示，我国车险保费收入为1702.5亿元，占财产险公司业务比重为69.6％，稳居产险业第一大险种。
　　 但是，随着车险市场的快速增长，车险业务的盈利形势却越来越严峻。由于我国车险刚刚起步，各个管理环节尚不完善，导致车险出险频率较高，车险赔付率居高不下，严重超出预定的赔付率上限。车险“高保费、高赔付、低效益”的经营现状，对整体业务的健康、可持续发展产生了巨大的消极影响。从赔付率来看，车险行业的总体赔付率在60％左右。因此，在机动车辆保险业务中加强风险控制，分析与车险赔付风险相关的影响因素，降低车险赔付率，不仅对保险公司的经营管理有着极大的指导意义，而且对于发扬保险保障功能，维护社会稳定，构建和谐社会都有着非常重大的现实意义。
　　 本文首先介绍了我国车险市场的发展及现状，指出加强车险赔付的风险控制迫在眉睫。进而分析了影响车险赔付概率的主要影响因素，在此基础上，介绍了研究车险赔付概率的主要方法并决定选择Logistic回归模型进行实证研究。最后利用山东省某财险公司2008年承保的一年期机动车辆商业保险的真实业务数据，根据保单信息、车辆信息、投保人信息及理赔信息，运用Logistic模型，分别对车险个人险和团体险建立了赔付概率的预测模型，然后根据模型具体分析了不同因素对赔付概率的影响程度。最后对模型进行了检验，验证了模型的精确度。

目录

文摘

英文文摘

CONTENTS

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外的研究状况：

1.2.1 国外的研究状况

1.2.2 国内的研究状况

1.3 本文的研究方法和研究内容

1.3.1 本文的研究方法

1.3.2 本文的研究内容

1.4 本文的创新和难点

2 我国机动车辆保险的发展和现状

2.1 我国机动车辆保险的发展

2.1.1 我国机动车辆保险的初始发展

2.1.2 我国机动车辆保险的条款费率改革

2.1.3 《机动车交通事故贵任强制保险条例》的实施

2.1.4 行业基本条款的统一

2.2 我国机动车辆保险的现状

3 机动车辆保险赔付风险中的影响因素分析

3.1 机动车辆保险赔付风险中的内在风险因素

3.1.1 产品设计风险

3.1.2 展业风险

3.1.3 承保风险

3.1.4 理赔风险

3.2 机动车辆保险赔付风险中的外在风险因素

3.2.1 车辆风险因素

3.2.2 驾驶员风险因素

3.2.3 环境因素

4 机动车辆保险赔付风险的研究方法

4.1 线性回归方法

4.2 决策树法

4.3 神经网络法

4.4 LoGISTIC回归方法

5 车险个人险赔付概率评估的实证分析

5.1 模型建立

5.1.1 数据来源及样本选取

5.1.2 特征变量指标体系

5.1.3 单一变量对是否赔付的解释能力说明

5.1.4 定义虚拟变量

5.1.5 模型的计算

5.1.6 对模型的解释

5.2 模型的检验

6 车险团体险赔付概率评估的实证分析

6.1 模型建立

6.1.1 数据来源及样本选取

6.1.2 特征变量指标体系

6.1.3 单一变量对是否赔付的解释能力说明

6.1.4 定义虚拟变量

6.1.5 模型的计算

6.1.6 对模型的解释

6.2 模型的检验

7 总结与展望

7.1 本文总结

7.2 不足之处与研究展望

参考文献：

致谢

学位论文评阅及答辩情况表