E银行信用风险管理流程各阶段中存在问题的改进研究

摘要

商业银行的风险管理水平对于银行自身的经营成败乃至全球金融发展会产生重大的影响，不断发生的金融危机使商业银行不得不对风险防控更加关注。受多种因素叠加的影响，我国商业银行不良贷款额也出现了连续上升，在此背景下，怎么有效的防控信用风险成为了我国商业银行必须面对和解决的问题。E银行要实现业务经营的持续、稳步、健康的发展，更加需要提高信用风险的管控能力。信用风险管理流程是商业银行信用风险的管理框架中的重要组成部分，涵盖了从贷款申请到贷款回收的整个信贷过程，通过研究信用风险管理流程各个阶段中存在的问题，且针对这些问题进行相应的改进，可以有效提升商业银行的信用风险管理水平。
　　本文使用理论与实际相结合的方法，研究了与信用风险相关的文献，介绍了E银行的信用风险管理流程现状。使用案例分析法，选取了E银行的贷款客户A公司作为实例，介绍了E银行信用风险管理的流程;采用访谈法和对比分析法，对商业银行信用风险管理流程中存在的问题及改进措施的相关信息进行了收集，并将E银行与这些国内先进商业银行进行了对比分析;使用经验总结法，将本人十余年的信用风险管理工作的实践经验进行了归纳和总结。
　　根据相关参考文献，经过对银行贷款客户公司的实例分析，结合专家访谈结果，阐述了E银行在信用风险管理中存在的问题:E银行缺少宏观政策和行业的研究部门，信用风险管理政策调整不及时，且信息不对称导致的信用风险普遍存在，但没被引起足够的重视;信用风险评级系统存在着财务因素基础不真实、非财务因素主观性比较强，行业数据不准确且更新不及时，单一法人客户最高贷款限额测度不准确等问题;信用风险监控不完善，信贷人员在主观和客观上均存在着不愿或不想进行信用风险监控的问题，并且其考核机制也存在着瑕疵。
　　针对E银行存在的问题，本文提出了相应的建议:通过设立独立的政策和行业研究部门，可以有效地帮助E银行降低政策变动对信用风险的影响，并且指导经营部门有效快速的开展业务经营。通过完善目前的信用风险评级系统，为实施先进的计量方法做好充足的准备工作，能够有利于提升E银行的信用风险管理水平。完善信用风险监控系统并且实行风险金制度，能够使E银行从单纯的以利润为中心的考核，转变为以风险管理质量和利润考核并重的考核机制，并能够充分调动信贷人员进行风险监控工作的主动性和积极性。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 选题背景与研究意义

1．1．1 选题背景

1．1．2 研究意义

1．2 研究方法

1．3 研究框架

1．4 主要创新点

第2章 相关理论及文献综述

2．1 风险和信用风险的相关理论

2．1．1 风险的定义

2．1．2 信用风险的定义

2．2 商业银行风险管理理论

2．2．1 商业银行风险管理基本框架

2．2．2 商业银行信用风险管理理论

2．3 信用风险管理流程的内容

2．3．1 信用风险识别

2．3．2 信用风险计量

2．3．3 信用风险监控

2．4 文献综述

2．4．1 国外研究综述

2．4．2 国内研究综述

第3章 E银行信用风险管理流程现状及实例分析

3．1 E银行概况

3．1．1 E银行主要财务指标

3．1．2 E银行主要监管监测指标

3．1．3 E银行贷款资产质量

3．2 E银行信用风险管理流程的内容

3．2．1 E银行对信用风险的识别

3．2．2 E银行对信用风险的计量

3．2．3 E银行对信用风险的监控

3．3 银行信用风险管理流程实例分析

3．3．1 对A客户信用风险的识别

3．3．2 对A客户信用风险的计量

3．3．3 对A客户信用风险的监控

3．3．4 A客户产生信用风险的原因分析

第4章 对信用风险管理流程进行的专家访谈结果分析

4．1 访谈准备阶段

4．1．1 访谈的目的

4．1．2 访谈的方式

4．1．3 被访谈专家的标准

4．1．4 访谈的内容

4．2．访谈实施阶段

4．2．1 访谈的方式和记录方法

4．2．2 访谈进程时间表

4．3 访谈结果整理分析

4．3．1 被访谈专家的背景资料分析

4．3．2 访谈结果分析

4．4 访谈结果的应用

第5章 E银行信用风险管理流程存在的问题及改进建议

5．1 E银行信用风险管理流程存在的问题

5．1．1 信用风险识别阶段存在的问题

5．1．2 信用风险计量阶段存在的问题

5．1．3 信用风险监控阶段存在的问题

5．2 E银行信用风险管理流程中存在问题的改进建议

5．2．1 信用风险识别阶段改进建议

5．2．2 信用风险计量阶段改进建议

5．2．3 信用风险监控阶段改进建议

第6章 结论和展望

6．1 结论

6．2 展望

参考文献

附录

致谢