我国商业银行不良贷款现状及其影响因素的实证研究

摘要

金融业是一个经济体的支柱产业，商业银行作为金融体系的核心，通过合理配置资金资源，提高社会资金的使用效率，有助于社会经济的顺畅运行，为宏观经济的稳健增长保驾护航。商业银行不良贷款问题从来都不仅仅是其自身的问题，而是一个关系到一国金融市场甚至是宏观经济稳定的问题。2007年，美国因次级抵押贷款问题引发了次贷危机，此次危机的后果在全球范围内逐渐蔓延，全球经济环境恶化，引发了人们对商业银行风险管理问题的思考。国内商业银行正面临着加快市场改革步伐和转型发展的挑战，各监管机构及商业银行自身也非常重视对各类风险的管理。
　　长期以来，我国都面临着较为严重的不良贷款问题，不良贷款率在2000年以前曾一度高达40％。1997年的亚洲金融风暴使得我国政府逐渐意识到问题的严重性，并在1999年成立了四大AMC1，先后几次政策性吸收了四大行2的不良贷款，其调控作用也十分明显:到了2003年，不良贷款率由40％迅速下降到了20％，到了2009年，更是降到了2％以下。值得说明的是，政策性剥离不良贷款并不能说明问题有所好转，在政府的调整下，虽然银行的不良贷款率降低了，但积累的巨额不良贷款并没有消失，只是被转移到了四大AMC。之所以通过四大AMC进行政策性吸收，也是考虑到银行处于金融体系的核心地位，是确保国民经济顺畅运行的需要。
　　自2012年以来，我国宏观经济企稳，GDP增速逐步放缓。银行信用风险逐渐增大，不良贷款余额结束下降的趋势，贷款质量恶化趋势显著。截至2017年末，不良贷款余额已经持续上升了二十四个季度，达到了17，057亿，较2011年的最低点增长了318.27％，较上个季末增长了2.11％，较2016年同期增长12.80％。不良贷款问题进入到显著的抬头期，充分暴露出了贷款质量的问题。不良贷款问题与银行的经营状况息息相关，更有甚者，随着问题的逐渐积累，会影响到整个经济体的稳定性，不容忽视。
　　本文通过对不良贷款的现状进行分析，包括整体、分类型、分机构和分行业四个角度进行分析。并定性的分析GDP增速、国房景气指数、财政收入增速、M2增速、贷款利率、CPI增速这6个宏观指标对不良贷款率的影响。然后建立五个回归模型，分别对5类不良贷款率进行定量分析，通过对比分析各个指标对各类不良贷款率的影响。经研究，GDP增速及贷款利率对各类不良贷款率有着显著影响，且影响方向均为反向，符合客观实际。
　　文章最后，通过对定性和定量分析进行总结，提出相应建议。

目录

声明

摘要

1．引言

1．1 研究背景及意义

1．2 文献综述

1．3 研究方法及文章框架

1．4 文章创新与不足

2．不良贷款的相关理论

2．1 不良贷款的概念

2．2 不良贷款相关理论介绍

3．不良贷款的现状及其影响因素分析

3．1 不良贷款现状

3．2 不良贷款的影响因素分析

4．不良贷款率宏观影响因素的实证分析

4．1 模型介绍及数据的处理

4．2 各类商业银行不良贷款率影响因素实证分析

5．1 研究结论

5．2 相关建议

参考文献

致谢