声明
摘要
1．1论文的研究背景及意义
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2文献综述
1．2．1国外研究综述
1．2．2国内研究现状
1．3本文行文结构
1．4本文的创新点
2．1利率债与信用债
2．2城投债和产业债
2．3信用利差
2．4行业分类
2．4．1国民经济分类
2．4．2中信和申万行业分类
3．1插值法
3．1．1 Lagrange插值法
3．1．2 Hermite插值法
3．2自变量选择准则
3．3经典的自变量选择方法
3．4基于惩罚函数的自变量选择方法
3．4．1 LASSO方法
3．4．2 SCAD方法
3．5交叉验证法
3．6主成分分析法
3．6．1主成分分析法的原理
3．6．2主成分分析法的计算步骤
第四章模型指标的选择方法
4．1样本债券的筛选范围及标准
4．2待选变量的确定
4．2．1债券发行人的定性指标
4．2．2财务分析指标
4．2．3流动性指标
第五章模型的实证分析
5．1产业债样本数据的提取
5．2数据的预处理
5．2．1信用利差的计算
5．2．2定量数据的标准化
5．2．3定性数据的预处理
5．3多元回归的实证分析
5．3．1逐步回归法的实证分析
5．3．2 LASSO方法的实证分析
5．3．3 SCAD方法的实证分析
5．3．4几种方法的比较
5．4主成分分析法的实证分析
6．1本文的总结
6．2本文的主要结论及其意义
6．3本文存在的不足及展望
附录
参考文献
致谢
