声明
摘要
第1章绪论
1．1研究背景和意义
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2研究思路与具体安排
1．3创新点与不足
第2章文献综述
2．1基金业绩评价理论
2．1．1基金业绩度量理论
2．1．2权益类基金绩效归因理论
2．1．2债券型基金绩效归因理论
2．2基金业绩评价模型
2．2．1基金业绩度量模型
2．2．2权益类基金绩效归因模型
2．2．3债券型基金绩效归因模型
2．3本章小结
第3章理论模型
3．1模型的基础
3．1．1收益率
3．1．2债券定价公式
3．1．3债券的久期
3．1．4债券的利率风险与利差
3．1．5收益率曲线的变动
3．2债券组合投资策略
3．2．1利率预期策略
3．2．2骑乘策略
3．2．3“自上而下”投资策略
3．3债券收益率分解
3．3．1单只债券的分解
3．3．2债券组合收益率分解
3．2．2债券组合收益率进一步分解
第四章实证分析
4．1研究对象与数据来源
4．1．1研究对象
4．1．2基准组合
4．1．3数据来源
4．1．4数据处理
4．2实证结果与分析
4．2．1模拟投资组合
4．2．2样本基金
4．2．3实证小节
第5章研究结论与政策建议
5．1研究结论
5．2政策建议
参考文献
致谢
附录
