基于状态空间模型的中日航线班轮运价研究

摘要

中日航线是中国与日本运输货物的主要通道，随着中日贸易量的逐年增加和中日商品结构的改善，中日航线集装箱适箱货物也相应的增加，中日航线成为“黄金航线”。但是在2003年中日航线竟然出现的“零运价”甚至“负运价”，虽然运价很快就恢复了正常，但是中日航线运价进入了剧烈波动时期，在市场行情好的情况下，运价为正常的正运价;行情不好的情况下，运价达到“负运价”，而且运价的波动没有明显的规律。中日航线波动不定的运价使经营中日航线的班轮公司的决策具有盲目性，并增加了相关部门市场监管的难度。为了研究中日航线集装箱班轮运价的波动规律，稳定航运市场，本文从国内航运市场的供求方面定性的分析运价波动的影响因素，并利用状态空间模型来探究各个影响因素影响的力度。
　　状态空间模型是一种是一种动态时域的的方法，常常用来估计不可观测变量（状态变量），而往往是这些不可观测变量反映系统变化的规律。中日集装箱运价指数反映了中日航线集装箱班轮运价的变动情况，本文选取2005年1月到2013年12月共108个月平均中日集装箱运价指数作为一个序列，将其分解成趋势循环因素、季节变化和不规则因素，用状态空间模型正确表示这一序列，然后用强有力的递推工具-卡尔曼滤波进行估计，得到各状态变量的估计值，利用所得数据对中日航线运价波动因素进行深入分析，并利用现有数据较准确的预测未来1个月的中日集装箱运价指数，为航运企业的决策提供科学的依据。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 选题背景及意义

1．2 国内外相关研究

1．3 本文的主要内容

第2章 集装箱班轮运价的制定及运价指数

2．1 集装箱班轮运输运价概述

2．1．1 国际集装箱运费的基本结构

2．1．2 集装箱班轮运输的特点

2．1．3 集装箱班轮运价的影响因素

2．2 运价指数

2．3 制定运价的策略

第3章 中日航线班轮市场概况

3．1 中日两国的贸易以及贸易结构

3．1．1 中日两国贸易状况

3．1．2 中日两国贸易产品结构

3．2 中日航线集装箱运输发展状况

3．3 中日航线市场主体

3．3．1 中日航线集装箱班轮运输市场进出壁垒

3．3．2 中日航线市场竞争主体与份额分析

3．4 小结

第4章 状态空间模型的理论与方法

4．1 状态空间模型基本理论

4．1．1 状态空间模型表示

4．2 时间序列的论述

4．3 状态空间模型与时间序列模型的转化

4．3．1 状态空间与时间序列模型AR(p)

4．3．2 状态空间模型与时间序列模型ARMA(p，q)

4．4 滤波

4．5 参数的最大似然估计

第5章 中日航线CCFI指数分析

5．1 分析步骤

5．2 小结

第6章 结论

参考文献

致谢