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声明
1绪论
1.1论文的研究背景和选题意义
1.2国内外研究现状
1.3论文结构与创新点
2理论基础和研究方法
2.1向量自回归理论
2.1.1向量自回归模型
2.1.2 Granger因果关系检验
2.1.3脉冲响应函数
2.1.4方差分解
2.2单位根检验
2.2.1 DF检验
2.2.2 ADF检验
2.2.3 PP检验
2.3协整理论
2.3.1协整概念
2.3.2误差修正模型
2.3.3协整关系的估计和检验
3中国股市和海外主要股市之间的联动分析
3.1实证分析
3.1.1原始数据的处理
3.1.2单位根检验
3.1.3协整检验
3.1.4 Granger因果关系检验
3.1.5冲击反应和方差分解
3.2结论
4中国沪深两市之间的联动关系的实证分析
4.1实证分析
4.1.1原始数据的处理
4.1.2单位根检验
4.1.3协整检验
4.1.4 Granger因果关系检验
4.1.5冲击反应和方差分解
4.2结论
5中国股票市场A、B股联动性的实证分析
5.1实证分析
5.1.1原始数据的处理
5.1.2单位根检验
5.1.3协整检验
5.1.4误差修正模型的估计
5.1.5 Granger因果关系检验
5.1.6冲击反应和方差分解
5.2结论
6沪市上证指数与五大板块指数之间的联动分析
6.1实证分析
6.1.1原始数据的处理
6.1.2单位根检验
6.1.3协整检验
6.1.4误差修正模型
6.1.5 Granger因果关系检验
6.1.6冲击反应和方差分解
6.2结论
7结论
7.1实证结论
7.2文章的局限性
7.3进一步研究方向
致 谢
参考文献