我国商业银行个人消费信贷风险控制研究

摘要

随着我国商业银行个人消费信贷的逐步发展壮大，对消费信贷风险的控制和管理显得越来越重要。商业银行的个人消费信贷业务应有自己的个人信用控制标准。西方发达国家在个人信用控制领域已经有一百多年的发展历史，形成了比较完善的个人信用控制方法，能够用成熟的控制模型对个人信用状况进行控制。而我国在这方面刚刚起步，以前完全靠经验进行控制，不仅效率低，准确率也不能保证。因此，对个人信用控制进行研究，借鉴先进的经验和控制模式，使用适合我国国情的个人消费信用风险控制模型，并通过对其他个人辅助资料的分析，得出反映个人真实信用状况的信用风险控制数值，显得尤其重要，也是关系到我国商业银行个人信贷业务能否健康发展的重大课题。
　　 本文以A银行江苏省分行为例，集中研究了如何有效的识别和控制该行的个人消费信贷风险，其逻辑思路如下：首先，论述了个人消费信贷风险控制的理论基础，为本文深入剖析A银行江苏省分行的个人消费信贷风险现状与成因提供有利的支持；其次，从系统分析A银行江苏省分行的消费信贷发展现状入手.并针对性的研究了该行个人消费信贷的规模、品种和办理流程，并分析了该行个人消费信贷风险的现状和成因；再次运用CreditMetrics模型对A银行江苏省分行的个人消费贷款的风险进行控制，并从总体风险、相对风险和风险收益、决策等角度对风险进行分析；最后，论文总结了本文的结论，并提出相应的政策建议。
　　 本文选题具有针对性，并具有较大的现实意义。针对当前我国商业银行个人消费信贷业务快速发展而风险控制却相对落后的背景下，进行了有针对性的研究，通过国内外个人信用评级方法的比较与借鉴，并利用CreditMetrics模型对样本银行的个人消费信贷风险进行控制，并深层次多角度的对控制后的风险进行分析，希望能够对A银行江苏省分行未来个人消费信贷风险的防控起到有益的借鉴作用。

目录

文摘

英文文摘

声明

第一章 引言

1.1 研究背景与问题的提出

1.2 研究的意义与目的

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究

1.3.2 国内研究

1.4 论文结构与技术路线

1.4.1 论文结构

1.4.2 技术路线

1.5 可能的创新与不足

第二章 个人消费信贷风险控制的理论基础

2.1 个人消费信贷风险分类及特征

2.2 控制的方法与模型

2.2.1 传统的控制方法

2.2.2 现代的控制方法——VaR模型

2.2.3 本文使用的个人消费信贷控制模型——Creditmetrics模型

第三章 A银行江苏省分行个人消费信贷状况及风险成因

3.1 A银行江苏省分行个人消费信贷发展现状

3.1.1 个人消费信贷的规模和比重

3.1.2 个人消费信贷的品种

3.1.3 个人消费信贷办理流程

3.2 A银行江苏省分行个人消费信贷风险现状及成因

3.2.1 个人消费信贷风险现状

3.2.2 个人消费信贷风险成因

第四章 A银行江苏省分行个人信贷风险控制

4.1 样本及数据说明

4.1.1 样本银行的说明

4.1.2 样本银行的信用评级方法

4.1.3 样本数据的说明与分析

4.2 CreditMetrics模型的输入参数

4.2.1 建立信用等级转移概率矩阵

4.2.2 贷款价值的确定与行业指数的采用

4.2.3 违约损失率(LGD)与违约风险的确定

4.3 个人消费信贷样本VaR的估计

4.3.1 模型内部因素的确定

4.3.2 样本VaR的估计

4.4 个人消费信贷的风险分析

4.4.1 总体风险分析

4.4.2 相对风险分析

4.4.3 风险收益与决策分析

4.5 个人消费信贷的风险控制

4.5.1 整体风险控制

4.5.2 相对风险控制

4.5.3 风险收益与决策风险控制

第五章 结论

致谢

参考文献

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