非利息收入对中国商业银行经营管理的影响研究

摘要

近年来，中国的商业银行存贷利差不断下降、盈利空间越来越小。在决定是否仿效国外银行业、将经营重点从以净利息收入为基础的信贷业务转移到非利息收入业务之前，研究非利息收入对商业银行经营管理的影响有着十分重要的意义。
　　 本文研究了非利息收入分别对商业银行风险、盈利能力和贷款定价的影响。依据非利息收入的特点、投资组合以及交叉销售理论，给出非利息收入对三者影响的假设。实证方面，经过因素分析、相关关系分析等方法建立合理的面板数据模型，并利用广义最小二乘估计的方法来进行参数估计。结果发现:非利息收入拓展了商业银行的收入来源，其占比的增加会提高商业银行的盈利能力，但它的不稳定性会使银行所面临的风险水平增加。非利息收入中的手续费和佣金收入以传统业务为基础、占用资本少，它在提高商业银行盈利能力的同时还可以降低风险水平;非利息收入中的投资收益对商业银行的风险和贷款定价的影响不显著，但与盈利能力成反比。值得注意的是，本文研究发现非利息收入占比的增加、手续费和佣金收入占比的增加都伴随着贷款利率的降低，也就是中国商业银行存在交叉销售的现象。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1.1 选题的背景和意义

1.1.1 选题的背景

1.1.2 选题的意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外文献综述

1.2.2 国内文献综述

1.2.3 文献总结与本文创新之处

1.3 本文研究流程

第二章 中国商业银行经营管理的现状

2.1 中国商业银行的概念和发展现状

2.1.1 中国商业银行的概念

2.1.2 中国商业银行的发展现状

2.2 中国商业银行经营管理的原则

2.2.1 安全性原则

2.2.2.流动性原则

2.2.3.效益性原则

2.2.4.研究风险、盈利能力和贷款定价的原因

第三章 非利息收入对商业银行经营管理的影响分析

3.1 非利息收入的概念和种类

3.1.1 非利息收入的概念和统计口径

3.1.2 基于银行报表的非利息收入分类

3.2 中国商业银行非利息收入业务的特征

3.3 非利息收入的发展现状

3.3.1 非利息收入大幅增长,但增幅差异大

3.3.2 非利息收入占比较低,增长不均

3.3.3 手续费和佣金净收入是非利息业务收入的主要来源且增长迅速

3.4 非利息收入对商业银行经营管理影响的理论分析

3.4.1 非利息收入对商业银行风险的影响

3.4.2 非利息收入对商业银行盈利能力的影响

3.4.3 非利息收入对商业银行贷款定价的影响

第四章 影响中国商业银行经营管理的因素分析

4.1 商业银行风险的影响因素分析

4.1.1 商业银行风险的概念和种类

4.1.2 影响商业银行风险的内部因素

4.1.3 影响商业银行风险的外部因素

4.2 商业银行盈利能力的影响因素分析

4.2.1 影响商业银行盈利能力的内部因素

4.2.2 影响商业银行盈利能力的外部因素

4.3 商业银行贷款定价的影响因素分析

4.3.1 常见的贷款定价方法

4.3.2 中国商业银行现行的贷款定价方法

4.3.3 影响商业银行贷款定价的因素

第五章 非利息收入对银行经营管理影响的实证研究

5.1 指标的选择

5.1.1 被解释变量指标的选择

5.1.2 解释变量指标的选择

5.2 模型的建立

5.2.1 样本的选择与数据整理

5.2.2 各变量之间的相关性检验

5.2.3 模型的选择与建立

5.3 实证结果与分析

5.3.1 实证结果

5.3.2 结果分析

第六章 结论、建议与研究展望

6.1 结论和建议

6.2 本文的不足与进一步研究方向

参考文献

攻读硕士期间发表的论文

后记