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第一章 绪论
1.1 国内外研究现状
1.2 本文的研究思路及特点
1.3 本文的主要内容
第二章 结构化模型与保险精算模型
2.1 结构化模型
2.2 MERTON跳扩散模型[33]下期权定价公式
2.3 保险精算定价模型
2.4 基本定义与定理
第三章 跳-扩散结构化模型下违约公司债券定价
3.1 违约阈值为常数D
3.1.1 定价模型及定价公式
3.1.2 违约概率及信用息差分析
3.2 违约阈值为时间t的函数
3.2.1 违约公司债券定价公式
3.2.2 信用息差方程
第四章 跳-扩散保险精算模型下违约公司债券定价
4.1 两过程独立条件下定价模型与定价公式
4.2 两过程相关条件下定价模型与定价公式
第五章 结语
参考文献
致谢