基于CPV模型的信用评级及银行监管资本充足率研究

摘要

信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一，银行对信用风险的控制和管理能力关系到银行体系的稳定和国民经济的发展。随着计量经济学和计算机技术的发展和运用，信用风险管理的研究已经从传统的定性分析开始转向定量分析。国际上一些金融机构纷纷开发了各种信用风险管理模型，以提高对信用风险的管理和预测能力。国内对商业银行贷款的信用分析还主要停留在传统的管理模式上，利用现代风险管理模型进行信用风险分析还处在起步阶段。本文尝试将CPV模型原理应用于信用评级，力求更加精准地度量信用风险价值和银行监管资本充足率。 首先，本文通过分析国内外研究动态和比较现代信用风险度量模型的特点，显示出CPV模型在贷款信用风险管理中的优势，为后面的实证研究奠定基础；然后，本文对不同行业债务人进行信用评级，得出不同行业信用状况和信用等级转移矩阵；再后，本文应用CPV模型原理，在考虑行业因素的情况下对样本行原始信用等级进行调整；最后，本文依照调整后的信用等级确定信用风险因子，进而更加准确的计算信用风险价值，度量监管资本充足率。 研究的结果表明，目前样本银行的信用评级及资本监管能力已得到了一定的改善，但是信用风险还是处在一个比较高的水平，对处于违约级的企业风险监管资本水平依然没有达到新巴塞尔协议的规定，信用风险监管体系需要进一步完善。

目录

文摘

英文文摘

论文说明：插图索引、附表索引

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第1章绪论

第2章信用风险管理与银行资本充足率研究综述

第3章CPV模型与其他信用风险量化模型比较

第4章CPV模型所需变量与转移矩阵的确定

第5章CPV模型的构建与银行贷款信用级别的评定

第6章银行监管资本充足率的度量与分析

结论

参考文献

附录A攻读学位期间所发表的学术论文

附录B应用研究的样本数据及分析结果

致谢