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摘要
插图索引
附表索引
第1章 绪论
1.1 选题背景与意义
1.2 相关文献综述
1.2.1 变额年金的相关文献
1.2.2 风险管理模式的相关文献
1.3 论文的主要内容、研究方法
第2章 变额年金概述及最低累积利益保证的界定
2.1 变额年金保险的定义及发展历程
2.1.1 变额年金保险的定义
2.1.2 变额年金保险的发展历程
2.2 变额年金常见最低利益保证的分类
2.3 最低累积利益保证的界定
2.3.1 最低累积利益保证的定义
2.3.2 最低累积利益保证的数字化演示
第3章 最低累积利益保证的风险识别与应对
3.1 最低累积利益保证的风险识别
3.1.1 保险风险
3.1.2 市场风险
3.1.3 操作风险
3.2 最低累积利益保证的风险应对
3.2.1 风险自留
3.2.2 再保险
3.2.3 静态对冲
3.2.4 动态对冲
3.2.5 混合对冲
第4章 最低累积利益保证的风险管理模式
4.1 固定乘数平衡模式
4.1.1 固定乘数平衡模式的运作原理
4.1.2 固定乘数平衡模式的关键参数
4.1.3 固定乘数平衡模式的操作步骤
4.1.4 固定乘数平衡模式的示例
4.1.5 固定乘数平衡模式的优化
4.2 内部组合对冲模式
4.2.1 内部组合对冲模式的运作原理
4.2.2 内部组合对冲模式的操作步骤
4.3 调整策略
4.4 两种风险管理模式的比较
4.4.1 两种风险管理模式的优点
4.4.2 两种风险管理模式的缺点
第5章 风险管理模式的蒙特卡罗模拟
5.1 模拟工具及参数假设
5.1.1 模拟工具及分布假设
5.1.2 蒙特卡罗模拟参数的设定
5.1.3 内部组合对冲模式的设定
5.2 蒙特卡罗模拟过程
5.2.1 投资乘数的敏感性分析
5.2.2 波动率的敏感性分析
5.2.3 波动率与期望收益率的情景模拟
5.3 本章小结
结论
参考文献
致谢