金融资源配置有效性统计测度研究

摘要

论文在文献综述的基础上，对金融资源配置有效性的概念进行界定，研究我国1992-2012年期间的金融资源配置有效性问题。本文以金融资源配置过程中兼顾配置效率以及配置结构协调度为核心、以机构部门“资金流”为视角构建金融资源配置有效性测度框架。在理论研究的基础上，建立金融资源配置效率和金融资源配置结构协调度的指标体系，通过借鉴DEA-Malmquist指数分解原理和结构偏离度模型测度金融资源配置效率及结构协调度，继而构造金融资源配置有效性指数。最后对金融资源配置有效性指数演化特征及影响因素进行阶段性分析。文章主要内容包括以下三个方面：
　　首先，通过对国内外金融资源配置相关文献的梳理，对文献进行评述。将金融资源配置有效性的内涵分为金融资源配置效率及金融资源配置结构协调度两个方面，并对金融资源配置有效性测度的理论框架进行了深入的分析和界定。
　　其次，构建金融资源配置有效性测度模型及指标体系。根据 DEA-Malmquist指数分解原理和结构偏离度模型分别测算出金融资源配置效率和金融资源配置结构协调度，继而利用等权重赋权法得到金融资源配置有效性指数。
　　再次，利用有序样本聚类方法对金融资源配置有效性指数进行阶段性特征划分，继而详细分析阶段性特征表征的影响因素，得出以下结论：（1）金融资源配置有效性指数呈现出较为显著的阶段性特征；（2）金融资源配置有效性指数受金融资源配置效率和金融资源配置结构协调度共同作用；（3）金融资源配置效率和金融资源配置结构协调度在多数期间内有相同的变化趋势，但1997年、2004年及2008年出现巨大的反差；（4）2009年之后，金融资源配置效率的波动态势明显，而金融资源配置结构协调度表现出明显的上升趋势。
　　最后，在结论的基础上，提出以提高金融资源配置效率和金融资源配置结构协调度为目标的政策建议。

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第1章 绪论

1.1 选题背景与意义

1.2 金融资源配置相关文献综述

1.3 本文研究的主要内容与技术路线

1.4 论文的创新点

第2章 金融资源配置有效性基本理论研究

2.1 金融资源配置相关概念的界定

2.2 金融资源配置有效性测度理论框架

第3章 金融资源配置有效性指数测度模型构建

3.1 金融资源配置效率测度模型

3.2 金融资源配置结构协调度测算模型

3.3 金融资源配置有效性指数测度模型

3.4 金融资源配置有效性指数的阶段性特征测度模型

第4章 金融资源配置有效性指数测度的实证分析

4.1 指标选取说明与预处理

4.2 金融资源配置有效性指数测度结果

第5章 金融资源配置有效性指数演化特征研究

5.1 金融资源配置有效性指数的阶段性特征分析

5.2 金融资源配置有效性指数阶段性影响因素分析

5.3 提高金融资源配置有效性的政策建议

结论

参考文献

致谢

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