声明
摘要
第一章 绪论
1.1 选题背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 选题意义
1.2.1 沪港通研究现状
1.2.2 股市联动研究现状
1.2.3 文献评述
1.3 研究的主要内容
1.4 研究思路与方法
1.5 论文创新点
1.6 论文框架
第二章 股市联动的相关理论分析
2.1 股市联动的理论基础
2.1.1 股市联动的涵义界定
2.1.2 一价定律
2.1.3 有效市场假说
2.1.4 行为金融理论
2.1.5 股市联动的影响机制
2.2 计量经济学方法理论
2.2.1 股市收益率联动的测定方法
2.2.2 股市收益率波动联动模型
2.3 本章小结
第三章 沪港通前后沪港股市联动变化研究
3.1 样本数据的选择及处理
3.2 沪港通前后沪港股市收益率联动变化
3.2.1 协整关系检验
3.2.2 格兰杰因果关系检验
3.2.3 收益率联动变化分析
3.3 沪港通前后沪港股市波动率联动变化
3.3.1 上海对香港的波动溢出变化
3.3.2 香港对上海的波动溢出变化
3.3.3 波动率联动变化分析
3.4 本章小结
第四章 沪港通对沪港股市联动的影响机制研究
4.1 研究假设的提出
4.1.1 基于有形机制的研究假设
4.1.2 基于无形机制的研究假设
4.2 沪港通影响机制实证研究
4.2.1 沪港通A+H股股票溢价研究
4.2.2 基于分位数回归的收益率溢出检验
4.3 影响机制分析
4.4 本章小结
第五章 主要结论与政策建议
5.1 主要结论
5.2 政策建议
5.3 研究局限性
参考文献
致谢
附录