声明
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 文章结构及创新点
1.3.1 文章结构安排
1.3.2 创新点
2 配对交易及其相关理论
2.1 配对交易概述
2.1.1 配对交易的原理
2.1.2 配对交易的特点
2.1.2 配对交易的步骤
2.2 沪深300股指期货
2.3 时间序列相关概念
2.3.1 弱平稳与严平稳过程
2.3.2 白噪声序列及单位根检验
2.3.3 多元线性回归模型介绍
3 配对交易模型构建
3.1 建模的依据与思想
3.2 配对交易下的协整检验
3.2.1 数据选取
3.2.2 相关性分析
3.2.3 单整与协整检验
3.3 最优配对策略
3.3.1 最优组合策略模型构建
3.3.2 交易阈值与交易规则制定
4 配对交易实证研究
4.1 数据选取及处理
4.2 投资组合实证分析
4.2.1 沪深300成分股选取
4.3 协整检验分析
4.3.1 平稳性检验
4.3.2 协整检验
4.4 交易阈值确定
4.5 配对交易结果
5 结论与展望
5.1 研究结论
5.2 研究不足与展望
致谢
参考文献
附录
