CDO在黑龙江省工行贷款组合风险管理中的应用研究

摘要

CDO是一类资产证券化产品，CDO实现了信用风险的剥离、交易和重新分布，使银行贷款组合风险管理方式由被动、静态的回避方式，转变为灵活、动态的组合风险管理，最终为银行转移贷款组合集中风险、增强流动性、降低资本管制要求、优化收入结构、提高资产收益率、维护银行与客户的关系提供有益帮助。
　　近年来，省工行贷款余额呈现迅速增长的态势，贷款质量进一步改善，贷款结构不断优化，但仍存在贷款愈来愈集中，贷款不良率相对较高等问题。作为黑龙江省最大的商业银行，省工行多项指标市场占比居省内金融机构首位。省工行既要把握机遇，扩大信贷份额，最大限度的获取收入，同时，也要有效地防范和控制贷款组合风险。而发行CDO恰可为省工行转移信用风险、改善收入结构、提高资本充足率和降低融资成本提供有益帮助。因此，本文针对省工行贷款组合风险防范的现状及其存在的问题进行较为透彻的分析，对省工行开展CDO业务进行了SWOT分析，并在此基础上提出了省工行发行CDO的可行性研究方案，通过应用CDO产品为省工行解决管理和防范贷款组合风险等问题，使省工行能够在当前复杂多变的经营环境下继续稳健发展。

目录

CDO在黑龙江省工行贷款组合风险管理中的应用研究

A STUDY ON COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION APPLICATION OF LOAN PORTFOLIO RISK MANAGEMENT IN ICBC’S HEILONGJIANG BRANCH

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1研究背景和意义

1.2CDO特征及功能描述

1.3国内外CDO理论研究现状

1.4研究结构和内容

第2章省工行贷款组合风险管理发展现状及问题

2.1省工行贷款基本情况介绍

2.2省工行贷款组合风险管理发展现状分析

2.3省工行贷款组合风险管理存在的问题

2.4本章小结

第3章省工行开展应用CDO业务的SWOT分析

3.1内部优势分析

3.2内部劣势分析

3.3外部机会分析

3.4外部威胁分析

3.5本章小结

第4章省工行开发和应用CDO的方案设计

4.1省工行CDO产品的开发和设计

4.2CDO产品应用中的定价方式设计

4.3CDO业务的风险管理

4.4本章小结

结论

参考文献

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后记

个人简历