久期—凸性法在我国住房贷款利率风险管理中的应用研究

摘要

本文所研究的银行住房贷款，是指个人住房贷款．占人民银行统计口径中的商业性住房贷款的半数以上，截至2008年底．其余额已猛增至2．98万亿元，占商业银行总贷款余额的10.3％，同比增长10．5％，且仍然保持两位数增长态势。利率风险是商业银行贷款面临的主要风险之一．在宏观经济预期不稳、频频调息的背景下．商业银行住房贷款的利率风险管理问题已经突显出来。目前，久期一凸性法是国际上利率风险管理中的主流方法体系，如何将久期一凸性法具体引入到在银行住房贷款的利率风险管理中．在我国无疑具有重要的实践意义。