金融危机下金融资产价格指数与资产总量的关联性研究
RESEARCH ON THE CORRELATION BETWEEN PRICE INDEX AND CAPITALIZATION OF FINANCIAL ASSETS UNDER FINANCIAL CRI
摘 要
Abstract
目 录
第1章 绪 论
1.1 课题来源以及研究的目的和意义
1.2 国内外研究综述
1.3 研究内容
1.4 文章的结构框架
第2章 理论基础与方法
2.1 非平稳序列的单位根检验
2.2 Chow检验
2.3 协整检验
2.4 VAR模型与VEC模型
2.4.1 VAR向量自回归模型
2.4.2 Johansen协整检验
2.4.3 VEC向量误差修正模型
2.5 Granger因果关系检验
2.6 条件异方差模型
2.6.1 ARCH模型
2.6.2 GARCH模型
2.6.3 IGARCH模型
2.6.4 TARCH模型
第3章 股指与金融资产的相关性研究
3.1 时间序列的断点检验
3.1.1 Quandt-Andrews断点检验
3.1.2 Chow断点检验
3.1.3 区间的划分
3.2 股指与资产总量的短期动态关系研究
3.2.1单位根检验
3.2.2 VEC模型的建立及Granger因果关系研究
3.3 本章小结
第4章 金融危机前后股指收益率的波动性研究
4.1 统计描述
4.2 模型的检验
4.3 模型的建立与参数的估计
4.4 本章小结
结 论
参考文献
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致 谢