扩散模型中带注资的最优脉冲分问题

摘要

本文主要研究了带比例再保险的扩散风险模型的最优控制问题。
　　 考虑带有固定交易费用的分红和注资，余额为0时，投资者必须注入资金。由于考虑固定交易费用的，所以问题是一个脉冲随机控制问题，当分红和注资发生时，交易费用包括固定交易费用和比例交易费用两部分．我们的目标是最大化期望折现分红值减去期望折现注资值，得到了此问题所对应的拟变分不等式和值函数的一个性质。最后，我们又得到了Q—V—I的光滑解和最优策略。