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摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 选题背景与意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究文献
1.2.1 关于信用违约互换工具在商业银行风险管理中应用国外研究文献
1.2.2 关于信用违约互换工具在商业银行风险管理中应用国内研究文献
1.2.3 关于信用违约互换工具在商业银行风险管理中应用文献评述
1.3 研究方法与内容框架
1.3.1 研究方法
1.3.2 内容框架
1.4 论文的创新点
第2章 我国商业银行信用风险现状
2.1 商业银行信用风险
2.1.1 商业银行信用风险的定义
2.1.2 商业银行信用风险的特征
2.2 我国商业银行贷款整体情况
2.2.1 商业银行不良贷款的界定
2.2.2 商业银行不良贷款情况分析
2.2.3 商业银行逾期贷款分析
2.2.4 商业银行贷款分析
2.3 商业银行贷款集中度情况——以工商银行为代表
2.3.1 商业银行贷款集中度分析
2.3.2 公司类贷款集中度分析
2.3.3 个人贷款集中度分析
2.4 我国商业银行信用风险的困境
第3章 信用违约互换与传统风险管理工具的比较
3.1 信用违约互换的基础结构
3.2 传统信用风险管理工具的局限性与信用违约互换的优势
3.2.1 传统信用风险管理工具的局限性
3.2.2 信用违约互换较传统风险管理工具的优势
3.3 应用信用违约互换的迫切性
第4章 基于现金流的信用违约互换应用案例及定价分析
4.1 信用违约互换在商业银行风险控制中应用案例分析
4.1.1 应用机理
4.1.2 案例1：花旗集团、摩根大通利用信用违约互换转移风险
4.1.3 案例2：工商银行与渣打中国开展信用违约互换交易
4.1.4 分散转移我国商业银行体系内的信用风险
4.2 基于现金流的信用违约互换定价分析
4.2.1 定价模型
4.2.2 有效定价的积极作用
第5章完善我国信用违约互换建设的建议
——基于美国信用违约互换发展的经验借鉴
5.1 信用违约互换的产生和发展历史
5.1.1 产生与发展阶段（1994年至2000年）
5.1.2 迅速发展阶段（2001年至2004年）
5.1.3 过度发展阶段（2005年至2008年）
5.1.4 危机后加强金融监管
5.2 金融危机后的信用违约互换改革与创新
5.2.1 信用违约互换的改革
5.2.2 信用违约互换市场结构的变化
5.3 美国信用违约互换的经验借鉴
5.3.1 发挥信用违约互换的积极作用
5.3.2 加强对信用违约互换的监管，防止过度投机
5.4 完善我国信用违约互换建设的建议
5.4.1 稳健推进我国信用违约互换制度建设并加强金融监管
5.4.2 强化商业银行间信用违约互换交易意识
5.4.3 拓宽信用违约互换交易主体外缘，丰富市场参与主体
5.4.4 发展符合市场需求的产品
5.4.5 培育信用评级机构
5.4.6 发展集中清算，提高市场透明度
5.4.7 信用违约互换保证金制度
第6章 结论
附录1 信用违约互换集中清算业务参与者名单
附录2 信用违约互换集中清算业务参考实体名单
参考文献
致谢
