博弈论在最优超额损失再保险中的应用

摘要

博弈论是使用严谨的数学模型研究现实世界中冲突对抗条件下最优决策问题的理论。最近三四十年，博弈论作为现代经济学的前沿领域，已成为占据主流地位的基本分析工具。目前谈到博弈论主要指的是非合作博弈，也就是各方在给定的约束条件下如何追求各自利益的最大化，最后达到力量均衡。 本文是以非合作博弈中的完全信息动态博弈模型为基础，把原保险人和再保险人看成是博弈的参与者。首先给出了一种网式超额损失再保险模型，其次考虑了有投资收益支持的超额损失再保险；并运用求解完全信息动态博弈均衡结果的经典方法一一倒推归纳法分析了原保险人和再保险人的最优策略和均衡结果。在此框架下得到的最优再保险保费反映了利益冲突的保险主体之间顺序动态决策的事实。

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第一章引言

第二章博弈论和期权定价

§2.1博弈论

§2.2期权定价

§2.3期权博弈论

第三章网式最优再保险

§3.1模型假设

§3.2基本模型和博弈的求解

第四章一类调整后的最优再保险模型

§4.1基本模型

§4.2博弈模型

§4.3释例分析

参考文献

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