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第一章引言
1.1研究背景与意义
1.2国内外研究现状简述
1.3研究方法与创新之处
1.4研究内容与文章结构
第二章特质波动率的一般概述
2.1特质波动率的概念
2.2特质波动率的度量指标
2.2.1特质波动率的间接度量指标
2.2.2特质波动率的直接度量指标
第三章相关文献回顾
3.1特质波动率与预期收益
3.1.1 CAPM与特质波动率
3.1.2 Merton与特质波动率
3.1.3股票特质波动率之谜
3.2异质信念与预期收益
3.2.1异质信念的概念和形成机制
3.2.2异质信念对异常收益的解释
3.3特质波动率与异质信念
第四章变量定义和研究方法
4.1变量定义
4.1.1三因素模型变量的定义
4.1.2股票特质波动率的定义
4.2研究方法
4.2.1投资组合分析方法
4.2.2二维分组分析方法
4.2.3横截面回归分析方法
第五章实证检验和分析
5.1样本数据
5.2特质波动率与预期收益关系的实证结果
5.2.1投资组合分析方法的实证结果和分析
5.2.2二维分组分析方法的实证结果和分析
5.2.3横截面回归分析方法的实证结果和分析
5.3预期特质波动率与预期收益关系的实证结果
5.3.1预期特质波动率的概念和度量指标
5.3.2投资组合分析方法的实证结果和分析
5.3.3二维分组分析方法的实证结果和分析
5.3.4横截面回归分析方法的实证结果和分析
5.4异质信念对特质波动率之谜的解释
5.4.1异质信念与特质波动率的关系回顾
5.4.2二维分组分析方法解释特质波动率之谜
5.4.3横截面回归分析方法解释特质波动率之谜
第六章结语
参考文献
致谢