基于SBM模型的中国银行业效率分析

摘要

商业银行在资金融通中具有重要地位。金融可以理解为资金的融通，直接金融和间接金融是其最主要的分类。直接金融是指资金的最终需求者通过金融市场直接从资金的最终供给者那里取得所需资金，如企业通过证券市场发行股票或者债券。间接金融是指资金的最终需求者和最终供给者之间通过金融中介机构的资金融通，如居民将货币储蓄到商业银行，银行再以贷款的方式将资金供给企业。商业银行在发展的初期主要业务是吸收短期存款、发放短期的有偿性商业贷款，从中获取存贷利息差作为收入主要来源。随着经济发展，商业银行间竞争日趋激烈，商业银行业务不断扩展，提供了其他多种金融服务职能，如信息服务、咨询服务、现金管理、提供商业信用证、银行承兑汇票等，非利息收入占比不断增长。效率是经济发展的重要命题，也是我国商业银行发展中应着力关注的实践问题。在内忧外患的情况下，探究商业银行目前效率水平及如何在现有条件下提升效率，寻求业绩增长突破点，有着重要的现实意义。 本文在借鉴国内相关文献研究基础上，选取了中国25家国有银行、股份制和地方性商业银行作为样本，以2007-2016这十年的状况作为研究对象，在加入不良贷款作为非期望产出的情况下，选取了存款作为中间变量，运用SBM模型对各家银行的技术效率、纯技术效率、规模效率进行测算，然后对它们的变化情况进行了分析，再以技术效率作为因变量，从银行自身因素、银行行业因素和宏观经济因素出发选取了影响银行效率的一些因素作为自变量，建立tobit模型，进行回归，分析各个因素对银行效率的影响程度，研究显示： （1）我国银行业的纯技术效率保持着较高的水平，但受规模效率的影响，导致技术效率很难到达最优效率前沿。（2）我国国有商业银行纯技术效率在同行业保持领先，但规模效率与股份制银行和地方性银行存在较大差异，地方性银行的技术效率和纯技术效率不够稳定，波动性较大。（3）从影响银行的技术效率因素来看，银行资产收益率、存贷比指标和金融创新度与银行技术效率呈现显著的正相关关系，资产费用率和不良贷款率与银行技术效率呈现显著的负相关关系，产权结构与银行技术效率不相关，而银行行业因素、宏观经济因素对技术效率没有显著影响。

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