国债利率期限结构与规模研究

摘要

该文先通过国债利率期限结构理论对中国国债收益庆曲线作一定性研究,然后用传统经济计量方法建立了一组国债增长模型,但发现所预测出的值与现实有较大差距,最后,在国债的不同发行方试与偿还条件下,在严格的数理推导基础上建立了一组国债债务负后模型,从这个角度出发将单纯地考察国债利纺期限结构与规模的合理数量界限转化为考察财政支出与财政收入缺口的规模与合理数量界限问题,使所得结论更切合实际.

目录

文摘

英文文摘

第一章导论

第一节 研究目的与意义

第二节 研究内容

第二章 国债基础知识及中外国债市场简介

第一节基本知识

第二节 中国国债市场发展过程

第三节 西方国债市场现状

第三章利率期限结构理论

第一节 流动偏好理论

第二节 预期理论

第三节 市场分割理论

第四章 中国国债的利率期限结构研究

第一节 中国国债期限的特点及其问题

第二节 中国国债利率期限结构分析

第五章 中国国债模型及其实证分析

第一节 中国国债增长模型

第二节 中国国债债务负担模型

第三节 中国国债债务负担模型的实证分析

第六章总结

参考文献

后记