CSI300 index futures; Volatility; GARCH model; TARCH model; Symmetry;
机译:中国沪深300期货和现货市场的波动性溢出:基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模型的实证研究
机译:基于非线性正负负溢出的新概念测试CSI300期货和现货市场中的线性和非线性Grange因果关系
机译:盘中价格信息在沪深300和期货市场之间流动:小波分析的应用
机译:CSI300指数期货对现货市场波动性的影响分析
机译:期货市场对现货市场波动的影响:来自三个月加拿大银行家承兑汇票的经验证据。
机译:在替代能源期货玉米市场的应对气候波动
机译:中国沪深300期货和现货市场的波动溢出效应:基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模型的实证研究