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论沪深300指数期货对股票现货市场波动性影响

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选取2005年1月4日至2010年7月29日沪深300股票指数(SH000300)的收盘价作为原始数据,建立GARCH类模型对沪深300股指期货的推出对股票现货市场波动性的影响进行了实证分析,得出沪深300股指期货的推出加剧了现货市场的波动性.

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来源
《现代商贸工业》 |2010年第20期|194-195|共2页
作者
邹莹;
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作者单位

福州大学管理学院,福建,福州,350002;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
股指期货波动性; GARCH模型;

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