机译:正态分布和学生t分布假设下的波动率建模(以肯尼亚汇率为例)
机译:使用APARCH模型为汇率波动建模
机译:最适合能源期货波动性的肥尾分布:GARCH和APARCH模型中的Gev,Gat和稳定分布
机译:通过学生-T分布通过ATHARCH模型的IDR汇率波动建模
机译:使用GARCH模型(波动率传递和汇率的影响)(博茨瓦纳,肯尼亚,尼日利亚,南非,津巴布韦)为撒哈拉以南的金融市场建模。
机译:重尾分布下铂和钯价格收益率序列的长记忆均值和波动率模型
机译:使用ATHARCH-TYPE模型估算汇率波动性:印度尼西亚的案例研究(2010-2015)