机译:最适合能源期货波动性的肥尾分布:GARCH和APARCH模型中的Gev,Gat和稳定分布
机译:使用具有正态,学生t和稳定Paretian分布的GARCH模型对股市波动进行建模
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机译:具有尾巴分布和香港股市收益的GARCH模型
机译:通过学生-T分布通过ATHARCH模型的IDR汇率波动建模
机译:金融和实物商品资产的期货市场中的波动性:高频数据对分布特性和波动性预测,变化方向概率预测和非对称波动性影响的影响。
机译:重尾分布下铂和钯价格收益率序列的长记忆均值和波动率模型
机译:使用具有正态,学生t和稳定Paretian分布的GARCH模型对股市波动进行建模