Quasi-Monte Carlo Methoden fur Optimierungsmodelle der Energiewirtschaft mit Preis- und Last-Prozessen

摘要

Wir diskutieren Fortschritte bei Quasi-Monte Carlo Methoden zur numerischen Berechnung von Integralen bzw. Erwartungswerten und begrunden warum diese Methoden effizienter sind als die klassischen Monte Carlo Methoden. Quasi-Monte Carlo Methoden erweisen sich als besonders effizient, falls die Integranden eine geringe effektive Dimension besitzen. Deshalb diskutieren wir auch den Begriff effektive Dimension und weisen am Beispiel eines stochasti-schen Optimierungsmodell aus der Energiewirtschaft nach, dass solche Modelle eine niedrige effektive Dimension besitzen konnen. Moderne Quasi-Monte Carlo Methoden sind deshalb fur solche Modelle sehr erfolgversprechend.