A Decision Support System for Portfolio Optimization in the Mexican Market

机译：墨西哥市场投资组合优化决策支持系统

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We present the main elements for a decision support system for portfolio optimization in the Mexican market, including the financial investments consideration for a database, the uncertainty representation in scenario trees and the requirements for a portfolio optimization model. We used a stochastic programming approach to formulate the multistage optimization model, modified with new constraints and solved it with a Simulated Annealing procedure. The scenario tree was generated by a simulation and clustering process. Some examples are presented to show the performance of the proposed procedure.

机译：我们展示了墨西哥市场的投资组合优化决策支持系统的主要因素，包括对数据库的金融投资考虑，方案树木的不确定性表示以及投资组合优化模型的要求。我们使用了一种随机编程方法来制定多级优化模型，用新的约束修改并用模拟退火程序解决了它。方案树是由仿真和聚类过程生成的。提出了一些示例以显示所提出的程序的性能。

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来源
《Mexican International Conference on Computer Science》|2008年||共12页
会议地点
作者
Maria A. Osorio; Ana Ballinas; Erika Jimenez; Abraham Sanchez;
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正文语种
中图分类 TP3-53;
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