外国為替市場のトレーダー行動分析とエージェントモデル解析

摘要

近年，社会現象についてデータ解析・モデル構築を行うデータサイエンスの研究が盛hに行われている．本講演では特に外国為替市場に焦点を当てた研究結果の報告を文献に基づいて行う．金融市場は取引価格の時系列解析をはじめとして，データ解析の中心的な対象であった．更に近年，オーダーブックデータという高頻度データが入手可能になったため，より詳細なデータ解析を行う機運が高まりつつある．