外国為替市場の高頻度時系列分析とエージェントモデル

摘要

外国為替市場の建値の頻度時系列の周波数分析を行なった結果ノてワースベクトルに特徴的なピークが現れたり消えたりする現象を見い出した．この現象を説明するために，3択行動エージェントからなる金融市場のモデルを捷案する．このモデルにおいて，もし，多くのエージェントが共通の周期的に脈動する情報を知覚していたとすると，エージェントが建値を撹示する回数にその脈動が現われることを示す．