BeiHang University, Beijing 100083, P.R. China;
机译:使用动态MRS-Copula模型衡量金融市场风险的蔓延:以中国和其他国际股票市场为例
机译:原油市场与中国股票市场之间的依存关系和风险溢出:基于变分分解的copula方法的新证据
机译:使用条件时变copulas评估金融市场指数之间的依赖关系:应用于风险价值(VaR)
机译:阿基米德运算法则在股票市场风险分析中的应用
机译:利用基于copula-极值理论的半参数方法对股票指数和交易所收益之间的依赖关系进行建模,并将其应用于风险管理中。
机译:基于动态复杂网络的中国股市系统风险的演变特征
机译:用于分析印度尼西亚,菲律宾和泰国股市的金融风险和共同运动的Vine Copula方法