机译:使用动态MRS-Copula模型衡量金融市场风险的蔓延:以中国和其他国际股票市场为例
Hunan Univ, Coll Business Adm, Changsha 410082, Hunan, Peoples R China|Hunan Univ Commerce, Finance Sch, Changsha 410205, Hunan, Peoples R China;
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Risk contagion; Lower tail dependency; Dynamic Markov Regime Switching Copula; Dynamic correlation;
机译:越南股市是否避免了中美之间的“传染风险”?动态相关系数的传染效应检验
机译:金融危机中的整合和风险蔓延:来自国际股票市场的证据
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机译:全球金融危机中新兴股市国际蔓延的分析
机译:跨国公司的企业风险管理:财务和运营套期保值政策以及银行,股票市场,经济效率以及国际交叉上市对股票收益的信息影响。
机译:基于动态复杂网络的中国股市系统风险的演变特征
机译:基于代理建模与复杂网络的金融市场风险蔓延的非线性动力学特征