Shuping Wan@College of Information Technology,Jiangxi University of Finance and Economic,Nanchang,330013,P.R.China--;
Optimal portfolio; Rolling horizon bond; Stochastic benchmark; Minimum performance constraints;
机译:依赖数据的最小VaR和最小CVaR最优投资组合的估计权重和估计性能度量的渐近行为
机译:依赖数据的最小VaR和最小CVaR最优投资组合的估计权重和估计性能度量的渐近行为
机译:具有凸投资组合约束和保证金要求的制度切换模型中的效用最大化:最优关系和显式解决方案
机译:最佳性能约束的最佳产品组合模型
机译:时变流动性约束下的最优投资组合执行
机译:基因组规模化学计量模型的约束目标和最优性之间的相互作用
机译:估计风险下大型最小方差投资组合的绩效分析和最优选择