股票收益率均值回归理论及数量方法研究述评

摘要

近年来，均值回归理论引起了很多学者的重视，它是股票可预测理论的突破性进展，是对传统随机漫步理论最大的挑战。本文主要介绍了国外学者运用自相关检验、方差比率检验、单位根检验、ANST-GARCH模型分析法对均值回归的实证检验。