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二元证券指数的核密度估计

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本篇论文主要根据半参数变换将二元证券指数X的数据变成样本倾斜度为0的新的数据Y，使其成为一种对称的情况，然后通过对Y空间的核密度估计的逆变换间接得到X空间的密度估计，并对结果进行了模拟显示.

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来源
《中国现场统计研究会第十三届学术年会》|2007年|203-206|共4页
会议地点广西北海
作者
杜宇静; 孙晓祥; 赖民; 宋立新;
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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
二元证券指数; ARCH模型; 半参数变换; 核密度估计;

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