无穷时间随机线性二次最优控制的线性解法

摘要

无穷时间随机线性二次最优控制问题的求解在一定条件下可归结为随机Riccati代数方程(SARE)的求解问题。针对特定类SARE，已有算法得到的是非线性常规Riccatj代数方程解的序列，该序列收敛于SARE的解。本文针对该类SARE提出线性迭代算法，算法得到Liapunov线性代数方程的解序列，相比已有算法具有更高的求解精度和效率；该线性算法以满足一定条件的初值的存在性为前提，文中提出了初值存在性判定定理以及具体取值方法。