重要性采样研究进展

摘要

重要性采样算法作为蒙特卡罗仿真中一种有效的快速仿真技术，一直以来得到了广泛的研究，并取得了很大进展，相继出现了一些新算法和应用。重要性采样主要作用在于降低给定仿真估计器的方差。从而减少仿真样本数，缩短仿真时间。本文对重要性采样相关研究进展情况进行了分析归纳，简要阐述了研究重要性采样的目的和基本原理，对重要性密度函数的选取方法进行了归纳，并给出了重要性采样的一些典型应用成果，最后提出了重要性采样技术发展亟待解决的一些关键问题。