一种基于EEMD的时间序列数据异常值检测和校正方法

摘要

一种基于EEMD的时间序列数据异常值检测和校正方法，主要考虑现有方法不能很好地根据时间序列变化特性检测局部异常值。本发明方法包括：获取原始时间序列数据，按照时间顺序排序，对缺失数据用0值填补；对原始数据用中位数法进行异常值初步检测，把检测出的异常值用0值替换；对初步检测后的数据用EEMD法进行异常值精细检测，把检测出的异常值用0值替换；经过两次异常值检测，异常值都用0值替换了，接下来用局部曲线拟合方法对0值进行填补，也即对异常值校正。经过异常值检测和校正得到更接近客观真实的数据。该方法可用于一维时间序列数据的异常值检测和校正，适用的领域广泛，如：水资源监测数据、交通流数据、气象监测数据、金融数据等。