一种基于递推协方差阵估计的卡尔曼滤波方法

摘要

本发明公开了一种基于递推协方差阵估计的卡尔曼滤波方法，属于自适应滤波领域。该方法主要针对离散时间线性时不变系统模型，在系统噪声协方差矩阵完全未知时，能够从系统的观测序列中构建新的统计序列，利用基于大数定律设计的递推计算协方差矩阵估计方法实时计算新构建序列的协方差矩阵估计序列，通过构建序列的协方差矩阵与过程噪声的协方差矩阵的关系计算过程噪声协方差矩阵的估计序列，然后将过程噪声的协方差矩阵的实时估计值代替真实过程噪声协方差矩阵代入标准卡尔曼滤波方法递推计算系统状态的实时估计和估计偏差的协方差矩阵。本发明适用于标准的卡尔曼滤波。