基于外汇损益的套保策略和交易模拟系统

摘要

本发明是一种基于外汇损益的套保策略和交易模拟系统，所述系统，包含策略管理模块、方案管理模块、交易管理模块三个功能模块，其中：策略管理模块针对某一类型的企业指定采用相似的设置进行风险管理；方案管理模块保存企业进行具体套期保值时间点上的所有参数的初始设置；交易管理模块是通过方案中的配置参数，生成对应的推荐交易信息。本发明在实现外汇风险的自动识别与测算方法流程之上，帮助进出口企业进行选择合适的套期保值策略并进行优化的外汇交易，以实现对外汇敞口的风险保护，最大程度降低因汇率波动造成的外汇损失。